2013年银行从业资格考试《风险管理》第三章知识点（5）

2013年下半年银行从业资格考试将于11月9号及10号举行圣才学习网银行从业资格考试频道http://jr.100xuexi.com/HF/jr/zhongguoyinxingyecongyerenyuanzigerenzhengkaoshi/分享2013年银行从业资格考试《风险管理》第三章知识点（5）

违约概率模型

　　（1）RiskCalc模型

　　RiskCale模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率。

　　（2）Credit Monitor模型

　　Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论可以求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。

　　（3）KPMG风险中性定价模型

　　KPMG风险中性定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管高风险资产、低风险资产或无风险资产。

　　（3）死亡率模型

　　死亡率模型，通常分为边际死亡率和累计死亡率。